Daftar Penelitian dari Didit Budi Nugroho, D.Sc.

No

Tahun

Judul

Jabatan

Skema

Pendanaan

Keterangan

Pendanaan Eksternal

1

2022

Pendeteksian lompatan pada nilai aset keuangan berfrekuensi tinggi melalui model heteroskedastik asimetrik

Ketua

Penelitian Dasar Kompetitif Nasional

Kemendikbud Ristek

Surat Penerimaan Pendanaan Nomor: 0267/E5/AK.04/2022 tanggal 28 April 2022

2

2020

Pengukuran risiko statistik untuk big data bertipe aset keuangan menggunakan model volatilitas heteroskedastik (Tahun ke-2)

Ketua

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

Kemenristek Dikti

Surat Penerima Pendanaan Nomor: B/87/E3/RA.00/2020 tanggal 28 Januari 2020 
Surat Tugas & Kontrak Nomor: 001/LL6/PG/SP2H/AMD/PL.1/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan 140.1/SPK-PDUPT/PR V/6/2020 tanggal 22 Juni 2020

Laporan Akhir

3

2019

Pengukuran risiko statistik untuk big data bertipe aset keuangan menggunakan model volatilitas heteroskedastik (Tahun ke-1)

Ketua

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

Kemenristek Dikti

Surat Penerima Pendanaan Nomor: T/140/E3/RA.00/2019 tanggal 25 Februari 2019 
Surat Tugas & Kontrak Nomor: 001/I.6/AK/SP2H.1/PENELITIAN/2019 tanggal 8 April 2019 dan 188/SPK-PDUPT/PR V/5/2019 tanggal 8 Mei 2019

Laporan Kemajuan

4

2016

Pemodelan volatilitas stokastik kurs Rupiah tahun 2000--2014 untuk memprediksi risiko di pasar valuta asing Indonesia

Ketua

Hibah Bersaing

Kemenristek Dikti

Surat Penerima Pendanaan Nomor: 0581/E3/ 2016 tanggal 24 Februari 2016

Pendanaan Internal

1

2022

Kinerja Pencocokan Model GARCH-M dan Log-GARCH Berdistribusi Student-t untuk Data Saham Internasional

Ketua

Penelitian Wajib

UKSW

SKR No. 105/Pen./Rek./3/V/2022 tanggal 14 Maret 2022

2

2021

Penghitungan Value-at-Risk dan Simulasi Monte Carlo di Ms. Excel

Ketua

Penelitian Wajib

UKSW

SKR No. 183/Pen./Rek./5/V/2021 tanggal 25 Mei 2021

3

2020, Juli –Desember

Pemodelan bertipe GARCH(1,1) dengan ukuran Realized Volatility

Ketua

Penelitian Wajib

UKSW

SKR No. 247/Pen./Rek./8/V/2020 tanggal 1 Agustus 2020

4

2020, Januari–Juni

Ketidaklinearan volatilitas AGARCH(1,1) melalui transformasi pangkat untuk data keuangan

Ketua

Penelitian Wajib

UKSW

SKR No. 102/Pen./Rek./2/V/2020 tanggal 28 Februari 2020

5

2019, Juli –Desember

Model volatilitas GARCH(1,1) berdistribusi skew dengan lagged-volatility ditransformasi pangkat

Ketua

Penelitian Wajib

UKSW

SKR No. 436/Penel./Rek./9/V/2019 tanggal 30 September 2019

6

2018/2019

Model Volatilitas GARCH(1,1) dengan Data Ditransformasi Yeo–Johnson

Ketua

Penelitian Wajib

UKSW

SKR No. 001/Penel./Rek./1/V/2019 tanggal 8 Januari 2019

7

2017/2018

Pengukuran risiko aset keuangan berbasis data frekuensi tinggi melalui model volatilitas RealGARCH

Ketua

Penelitian Fundamental

UKSW

SKR No. 102/Penel./Rek./4/V/2018 tanggal 16 April 2018

8

2016/2017

Model BCASV dengan Returns Error Berdistribusi Tak Normal untuk Data Keuangan

Ketua

Penelitian Fundamental

UKSW

Surat Tugas - Sertifikat - Artikel SKR No. 183/Penel./Rek./5/V/2017 tanggal 23 Mei 2017